Modelos ARIMA-ARCH : algunas aplicaciones a las series de tiempo financieras /
Contenido: 1) Modelos ARIMA; 2) Modelos de volatilidad condicional heteroscedástica; 3) Aplicación.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Libro |
| Lingua: | spagnolo |
| Pubblicazione: |
Medellín, Colombia :
Universidad de Medellín,
2008, c2008
|
| Serie: | (Lecciones de Matemáticas ;
9) |
| Soggetti: | |
| Tags: |
arima
1
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