Modelos ARIMA-ARCH : algunas aplicaciones a las series de tiempo financieras /

Contenido: 1) Modelos ARIMA; 2) Modelos de volatilidad condicional heteroscedástica; 3) Aplicación.

-д хадгалсан:

Номзүйн дэлгэрэнгүй
Үндсэн зохиолч:	Pérez Ramírez, Fredy O. (autor)
Формат:	Ном
Хэл сонгох:	испани
Хэвлэсэн:	Medellín, Colombia : Universidad de Medellín, 2008, c2008
Цуврал:	(Lecciones de Matemáticas ; 9)
Нөхцлүүд:	Series de Tiempo - > Tema Principal Mercado de Capitales Ingeniería Económica Finanzas - > Metodología Econometría - > Tema Principal Economía
Шошгууд:	Шошго нэмэх arima 1

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