Modelos ARIMA-ARCH : algunas aplicaciones a las series de tiempo financieras /
Contenido: 1) Modelos ARIMA; 2) Modelos de volatilidad condicional heteroscedástica; 3) Aplicación.
Guardat en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Format: | Llibre |
| Idioma: | espanyol |
| Publicat: |
Medellín, Colombia :
Universidad de Medellín,
2008, c2008
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| Col·lecció: | (Lecciones de Matemáticas ;
9) |
| Matèries: | |
| Etiquetes: |
arima
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