Modelos ARIMA-ARCH : algunas aplicaciones a las series de tiempo financieras /

Contenido: 1) Modelos ARIMA; 2) Modelos de volatilidad condicional heteroscedástica; 3) Aplicación.

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Pérez Ramírez, Fredy O. (autor)
Format: Buch
Sprache:Spanisch
Veröffentlicht: Medellín, Colombia : Universidad de Medellín, 2008, c2008
Schriftenreihe:(Lecciones de Matemáticas ; 9)
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