Modelos ARIMA-ARCH : algunas aplicaciones a las series de tiempo financieras /
Contenido: 1) Modelos ARIMA; 2) Modelos de volatilidad condicional heteroscedástica; 3) Aplicación.
Tallennettuna:
| Päätekijä: | |
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| Aineistotyyppi: | Kirja |
| Kieli: | espanja |
| Julkaistu: |
Medellín, Colombia :
Universidad de Medellín,
2008, c2008
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| Sarja: | (Lecciones de Matemáticas ;
9) |
| Aiheet: | |
| Tagit: |
arima
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| Yhteenveto: | Contenido: 1) Modelos ARIMA; 2) Modelos de volatilidad condicional heteroscedástica; 3) Aplicación. |
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| Ulkoasu: | 96 p. |
| ISBN: | 978-958-8348-06-3 |