Modelos ARIMA-ARCH : algunas aplicaciones a las series de tiempo financieras /
Contenido: 1) Modelos ARIMA; 2) Modelos de volatilidad condicional heteroscedástica; 3) Aplicación.
Gorde:
| Egile nagusia: | |
|---|---|
| Formatua: | Liburua |
| Hizkuntza: | gaztelania |
| Argitaratua: |
Medellín, Colombia :
Universidad de Medellín,
2008, c2008
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| Saila: | (Lecciones de Matemáticas ;
9) |
| Gaiak: | |
| Etiketak: |
arima
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Izan zaitez lehena ohar bat uzten!