Modelos ARIMA-ARCH : algunas aplicaciones a las series de tiempo financieras /
Contenido: 1) Modelos ARIMA; 2) Modelos de volatilidad condicional heteroscedástica; 3) Aplicación.
Zapisane w:
| 1. autor: | |
|---|---|
| Format: | Książka |
| Język: | hiszpański |
| Wydane: |
Medellín, Colombia :
Universidad de Medellín,
2008, c2008
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| Seria: | (Lecciones de Matemáticas ;
9) |
| Hasła przedmiotowe: | |
| Etykiety: |
arima
1
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| Sygnatura: |
330. 01519232 PER
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| Ejemplar 0500181236 |
Disponible
Préstamo 7 días a 90
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Kolekcja:
Colección General
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Komentarze:
Ubicar en Nivel 1 Área de Colección General
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