Modelos ARIMA-ARCH : algunas aplicaciones a las series de tiempo financieras /
Contenido: 1) Modelos ARIMA; 2) Modelos de volatilidad condicional heteroscedástica; 3) Aplicación.
Guardado en:
| Autor principal: | |
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| Formato: | Libro |
| Idioma: | Español |
| Publicado: |
Medellín, Colombia :
Universidad de Medellín,
2008, c2008
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| Colección: | (Lecciones de Matemáticas ;
9) |
| Temas: | |
| Etiquetas: |
arima
1
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| Código Dewey: |
330. 01519232 PER
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| Ejemplar 0500181236 |
Disponible
Préstamo 7 días a 90
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Colección:
Colección General
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Notas:
Ubicar en Nivel 1 Área de Colección General
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