Statistical Methods for Financial Engineering /

Contenido: 1) Modelo de Black-Scholes; 2) Multivariante del modelo de Black-Scholes; 3) Discusión del modelo de Black-Scholes; 4) Medidas de riesgo y rendimiento; 5) Modelización de tasas de interés; 6) Modelos de Lévy; 7) Modelos de volatilidad estocástica; 8) Copulas y aplicaciones; 9) Filtración;...

Бүрэн тодорхойлолт

Номзүйн дэлгэрэнгүй

Үндсэн зохиолч:	Rémillard, Bruno (autor)
Формат:	Ном
Хэл сонгох:	англи
Хэвлэсэн:	Boca Ratón, EUA : CRC Press, 2013, c2013 Birmingham, EUA : EBSCOhost [distribución], 2013
Нөхцлүүд:	Flujo Monetario Precios Acciones (Títulos, Valores) Riesgo Financiero Modelo de Black-Scholes Procesos Estocásticos Estadística - > Metodología - > Tema Principal Ingeniería Financiera - > Tema Principal Finanzas Economía
Онлайн хандалт:	Ver documento en línea
Шошгууд:	Шошго нэмэх Шошго байхгүй, Энэхүү баримтыг шошголох эхний хүн болох!