Stochastic Calculus for Finance II : Continuous-Time Models /

Contiene: 1. Teoría general de la probabilidad; 2. Información y condicionamiento; 3. Movimiento browniano; 4. Cálculo estocástico; 5. Fijación de precios neutral al riesgo; 6. Conexiones con ecuaciones parciales diferenciales; 7. Opciones exóticas; 8. Valores derivados americanos; 9. Cambio de nume...

Descrición completa

Detalles Bibliográficos

Autor Principal:	Shreve, Steven E. (autor)
Formato:	Libro
Idioma:	inglés
Publicado:	Nueva York, EUA : Springer, 2008, c2004
Series:	(Springer Finance)
Temas:	Precios Riesgo Económico Opciones (Finanzas) Derivados Financieros Ecuaciones Diferenciales Parciales Procesos Estocásticos - > Tema Principal Análisis Estocástico Modelos Matemáticos Probabilidad Matemáticas Financieras Finanzas - > Modelos Matemáticos - > Tema Principal Ingeniería Económica Economía
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