Statistical Methods for Financial Engineering /
Contenido: 1) Modelo de Black-Scholes; 2) Multivariante del modelo de Black-Scholes; 3) Discusión del modelo de Black-Scholes; 4) Medidas de riesgo y rendimiento; 5) Modelización de tasas de interés; 6) Modelos de Lévy; 7) Modelos de volatilidad estocástica; 8) Copulas y aplicaciones; 9) Filtración;...
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| Autor principal: | |
|---|---|
| Format: | Llibre |
| Idioma: | anglès |
| Publicat: |
Boca Ratón, EUA :
CRC Press,
2013, c2013
Birmingham, EUA : EBSCOhost [distribución], 2013 |
| Matèries: | |
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| 520 | |a Contenido: 1) Modelo de Black-Scholes; 2) Multivariante del modelo de Black-Scholes; 3) Discusión del modelo de Black-Scholes; 4) Medidas de riesgo y rendimiento; 5) Modelización de tasas de interés; 6) Modelos de Lévy; 7) Modelos de volatilidad estocástica; 8) Copulas y aplicaciones; 9) Filtración; 10) Aplicaciones de filtración. | ||
| 521 | |a 2016 BO Licenciatura en Ingeniería Financiera | ||
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