Statistical Methods for Financial Engineering /
Contenido: 1) Modelo de Black-Scholes; 2) Multivariante del modelo de Black-Scholes; 3) Discusión del modelo de Black-Scholes; 4) Medidas de riesgo y rendimiento; 5) Modelización de tasas de interés; 6) Modelos de Lévy; 7) Modelos de volatilidad estocástica; 8) Copulas y aplicaciones; 9) Filtración;...
Guardado en:
| Autor principal: | |
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| Formato: | Libro |
| Idioma: | Inglés |
| Publicado: |
Boca Ratón, EUA :
CRC Press,
2013, c2013
Birmingham, EUA : EBSCOhost [distribución], 2013 |
| Temas: | |
| Acceso en línea: | Ver documento en línea |
| Etiquetas: |
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Internet
Ver documento en línea| Código Dewey: |
332. 0151 REM
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| Ejemplar 385389-1 |
Disponible
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Libros electrónicos en línea
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Notas:
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| Ejemplar 385389-2 |
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| Ejemplar 385389-3 |
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