Statistical Methods for Financial Engineering /
Contenido: 1) Modelo de Black-Scholes; 2) Multivariante del modelo de Black-Scholes; 3) Discusión del modelo de Black-Scholes; 4) Medidas de riesgo y rendimiento; 5) Modelización de tasas de interés; 6) Modelos de Lévy; 7) Modelos de volatilidad estocástica; 8) Copulas y aplicaciones; 9) Filtración;...
Gorde:
| Egile nagusia: | |
|---|---|
| Formatua: | Liburua |
| Hizkuntza: | ingelesa |
| Argitaratua: |
Boca Ratón, EUA :
CRC Press,
2013, c2013
Birmingham, EUA : EBSCOhost [distribución], 2013 |
| Gaiak: | |
| Sarrera elektronikoa: | Ver documento en línea |
| Etiketak: |
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