Simulation Techniques in Financial Risk Management /

Contenido: 1) Introducción; 2) Movimiento browniano y la regla de Itô; 3) Modelo Black Scholes y opciones de precio; 4) Generación de variables aleatorias; 5) Simulación estándar en la gestión de riesgos; 6) Técnicas de reducción de la varianza; 7) Opciones dependientes de la trayectoria; 8) Opcione...

Deskribapen osoa

Gorde:
Xehetasun bibliografikoak
Egile nagusia: Chan, Ngai Hang (autor)
Beste egile batzuk: Wong, Hoi Ying (autor) (autor)
Formatua: Liburua
Hizkuntza:ingelesa
Argitaratua: Hoboken, EUA : Wiley-Interscience 2006, c2006
Saila:(Wiley Series in Statistics in Practice)
Gaiak:
Etiketak: Etiketa erantsi
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Aleari buruzko argibideak IT1
Sailkapena:
332. 632015118 CHA
Ejemplar 0500191602
Disponible
Préstamo 7 días a 90
Bilduma:
Colección General
Oharrak:
Ubicar en Nivel 1 Área de Colección General