Simulation Techniques in Financial Risk Management /
Contenido: 1) Introducción; 2) Movimiento browniano y la regla de Itô; 3) Modelo Black Scholes y opciones de precio; 4) Generación de variables aleatorias; 5) Simulación estándar en la gestión de riesgos; 6) Técnicas de reducción de la varianza; 7) Opciones dependientes de la trayectoria; 8) Opcione...
Gorde:
| Egile nagusia: | |
|---|---|
| Beste egile batzuk: | |
| Formatua: | Liburua |
| Hizkuntza: | ingelesa |
| Argitaratua: |
Hoboken, EUA :
Wiley-Interscience
2006, c2006
|
| Saila: | (Wiley Series in Statistics in Practice)
|
| Gaiak: | |
| Etiketak: |
Etiketarik gabe, Izan zaitez lehena erregistro honi etiketa jartzen!
|
| Sailkapena: |
332. 632015118 CHA
|
||
|---|---|---|---|
| Ejemplar 0500191602 |
Disponible
Préstamo 7 días a 90
|
Bilduma:
Colección General
|
Oharrak:
Ubicar en Nivel 1 Área de Colección General
|