Statistical Methods for Financial Engineering /
Contenido: 1) Modelo de Black-Scholes; 2) Multivariante del modelo de Black-Scholes; 3) Discusión del modelo de Black-Scholes; 4) Medidas de riesgo y rendimiento; 5) Modelización de tasas de interés; 6) Modelos de Lévy; 7) Modelos de volatilidad estocástica; 8) Copulas y aplicaciones; 9) Filtración;...
Guardado en:
| Autor principal: | |
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| Formato: | Libro |
| Idioma: | Inglés |
| Publicado: |
Boca Ratón, EUA :
CRC Press,
2013, c2013
Birmingham, EUA : EBSCOhost [distribución], 2013 |
| Temas: | |
| Acceso en línea: | Ver documento en línea |
| Etiquetas: |
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| Resumen: | Contenido: 1) Modelo de Black-Scholes; 2) Multivariante del modelo de Black-Scholes; 3) Discusión del modelo de Black-Scholes; 4) Medidas de riesgo y rendimiento; 5) Modelización de tasas de interés; 6) Modelos de Lévy; 7) Modelos de volatilidad estocástica; 8) Copulas y aplicaciones; 9) Filtración; 10) Aplicaciones de filtración. |
|---|---|
| Descripción física: | 1 libro electrónico en línea (XXXIV, 454 p.) |
| Público: | 2016 BO Licenciatura en Ingeniería Financiera |
| ISBN: | 978-1-4398-5695-6 |
| Acceso: | 1 licencia |