Elementary Stochastic Calculus with Finance in View /
Contenido: Preliminares de probabilidad y procesos estocásticos; La Integral estocástica: integral de Riemann, integral de Itô y otras; Ecuaciones diferenciales estocásticas; Aplicaciones en finanzas de cálculo estocástico: fórmula de Black-Scholes, cambio de medidas.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
Singapur :
World Scientific,
2003, c1998
|
| Schriftenreihe: | (Advanced Series on Statistical Science and Applied Probability ;
6) |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
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