Elementary Stochastic Calculus with Finance in View /

Contenido: Preliminares de probabilidad y procesos estocásticos; La Integral estocástica: integral de Riemann, integral de Itô y otras; Ecuaciones diferenciales estocásticas; Aplicaciones en finanzas de cálculo estocástico: fórmula de Black-Scholes, cambio de medidas.

書誌詳細

第一著者:	Mikosch, Thomas (autor)
フォーマット:	図書
言語:	英語
出版事項:	Singapur : World Scientific, 2003, c1998
シリーズ:	(Advanced Series on Statistical Science and Applied Probability ; 6)
主題:	Procesos Estocásticos Ecuaciones Diferenciales Cálculo Integral Cálculo de Variaciones Cálculo Movimiento Browniano Martingalas (Matemáticas) Análisis Matemático Finanzas Matemáticas Financieras Probabilidad Matemáticas
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