Elementary Stochastic Calculus with Finance in View /
Contenido: Preliminares de probabilidad y procesos estocásticos; La Integral estocástica: integral de Riemann, integral de Itô y otras; Ecuaciones diferenciales estocásticas; Aplicaciones en finanzas de cálculo estocástico: fórmula de Black-Scholes, cambio de medidas.
Gardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Formato: | Libro |
| Idioma: | inglés |
| Publicado: |
Singapur :
World Scientific,
2003, c1998
|
| Series: | (Advanced Series on Statistical Science and Applied Probability ;
6) |
| Temas: | |
| Etiquetas: |
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