Pricing and Hedging of Derivative Securities /

Contenido: Procesos estocásticos; Cálculo de Itô; Procesos gaussianos; Seguridad y tratado de estrategias ; Principio del valor de la martingala; Modelo de Black-Scholes; Modelos estructurales gaussianos; Probabilidad y medida; Integral de Lebesgue y expectativas; Ecuación de Heat.

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Bibliografske podrobnosti
Glavni avtor: Nielsen, Lars Tyge (autor)
Format: Knjiga
Jezik:angleščina
Izdano: Oxford, EUA : Oxford University, 1999, c1999
Teme:
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