Pricing and Hedging of Derivative Securities /
Contenido: Procesos estocásticos; Cálculo de Itô; Procesos gaussianos; Seguridad y tratado de estrategias ; Principio del valor de la martingala; Modelo de Black-Scholes; Modelos estructurales gaussianos; Probabilidad y medida; Integral de Lebesgue y expectativas; Ecuación de Heat.
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| Главный автор: | |
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| Формат: | |
| Язык: | английский |
| Опубликовано: |
Oxford, EUA :
Oxford University,
1999, c1999
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| Предметы: | |
| Метки: |
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| Итог: | Contenido: Procesos estocásticos; Cálculo de Itô; Procesos gaussianos; Seguridad y tratado de estrategias ; Principio del valor de la martingala; Modelo de Black-Scholes; Modelos estructurales gaussianos; Probabilidad y medida; Integral de Lebesgue y expectativas; Ecuación de Heat. |
|---|---|
| Объем: | XIII, 444 p. |
| ISBN: | 0-19-877619-5 |