Pricing and Hedging of Derivative Securities /
Contenido: Procesos estocásticos; Cálculo de Itô; Procesos gaussianos; Seguridad y tratado de estrategias ; Principio del valor de la martingala; Modelo de Black-Scholes; Modelos estructurales gaussianos; Probabilidad y medida; Integral de Lebesgue y expectativas; Ecuación de Heat.
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Libro |
| Idioma: | Inglés |
| Publicado: |
Oxford, EUA :
Oxford University,
1999, c1999
|
| Temas: | |
| Etiquetas: |
Sin etiquetas, Sé el primero en etiquetar este registro!
|
| Código Dewey: |
332. 63228 NIE
|
||
|---|---|---|---|
| Ejemplar 0500068043 |
Disponible
Préstamo 7 días a 90
|
Colección:
Colección General
|
Notas:
Ubicar en Nivel 1 Área de Colección General
|