Pricing and Hedging of Derivative Securities /

Contenido: Procesos estocásticos; Cálculo de Itô; Procesos gaussianos; Seguridad y tratado de estrategias ; Principio del valor de la martingala; Modelo de Black-Scholes; Modelos estructurales gaussianos; Probabilidad y medida; Integral de Lebesgue y expectativas; Ecuación de Heat.

Պահպանված է:
Մատենագիտական մանրամասներ
Հիմնական հեղինակ: Nielsen, Lars Tyge (autor)
Ձևաչափ: Գիրք
Լեզու:անգլերեն
Հրապարակվել է: Oxford, EUA : Oxford University, 1999, c1999
Խորագրեր:
Ցուցիչներ: Ավելացրեք ցուցիչ
Չկան պիտակներ, Եղեք առաջինը, ով նշում է այս գրառումը!