An Introduction to Exotic Option Pricing /
Desde un enfoque de matemáticas aplicadas, el autor explica cómo utilizar técnicas simples para determinar precio de varias opciones dentro del marco Black-Scholes: dual-expiry, arco iris multi-activo, barrera, lookback y opciones asiáticas, utilizando métodos como el principio replicación estática,...
Guardat en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Format: | Llibre |
| Idioma: | anglès |
| Publicat: |
Boca Ratón, EUA :
Chapman and Hall : CRC Press,
2012, c2012
|
| Col·lecció: | (Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series)
|
| Matèries: | |
| Etiquetes: |
Sense etiquetes, Sigues el primer a etiquetar aquest registre!
|
| Signatura: |
332. 632228 BUN
|
||
|---|---|---|---|
| Ejemplar 0500281612 |
Disponible
Préstamo 7 días a 90
|
Col·lecció:
Colección General
|
Notes:
Ubicar en Nivel 1 Área de Colección General
|
| Ejemplar 0500281615 |
No Disponible
Préstamo 7 días a 90
El préstamo vence: 01-02-2023
|
Col·lecció:
Colección General
|
Notes:
Ubicar en Nivel 1 Área de Colección General
|