An Introduction to Exotic Option Pricing /
Desde un enfoque de matemáticas aplicadas, el autor explica cómo utilizar técnicas simples para determinar precio de varias opciones dentro del marco Black-Scholes: dual-expiry, arco iris multi-activo, barrera, lookback y opciones asiáticas, utilizando métodos como el principio replicación estática,...
Guardado en:
| Autor principal: | |
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| Formato: | Libro |
| Idioma: | Inglés |
| Publicado: |
Boca Ratón, EUA :
Chapman and Hall : CRC Press,
2012, c2012
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| Colección: | (Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series)
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| Temas: | |
| Etiquetas: |
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| Código Dewey: |
332. 632228 BUN
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| Ejemplar 0500281612 |
Disponible
Préstamo 7 días a 90
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Colección:
Colección General
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Notas:
Ubicar en Nivel 1 Área de Colección General
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| Ejemplar 0500281615 |
No Disponible
Préstamo 7 días a 90
El préstamo vence: 01-02-2023
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Colección:
Colección General
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Notas:
Ubicar en Nivel 1 Área de Colección General
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