Pricing and Hedging of Derivative Securities /

Contenido: Procesos estocásticos; Cálculo de Itô; Procesos gaussianos; Seguridad y tratado de estrategias ; Principio del valor de la martingala; Modelo de Black-Scholes; Modelos estructurales gaussianos; Probabilidad y medida; Integral de Lebesgue y expectativas; Ecuación de Heat.

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Nielsen, Lars Tyge (autor)
التنسيق: كتاب
اللغة:الإنجليزية
منشور في: Oxford, EUA : Oxford University, 1999, c1999
الموضوعات:
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
تفاصيل المقتنيات من IT1
رقم الاستدعاء:
332. 63228 NIE
Ejemplar 0500068043
Disponible
Préstamo 7 días a 90
المجموعة:
Colección General
ملاحظات:
Ubicar en Nivel 1 Área de Colección General