Pricing and Hedging of Derivative Securities /

Contenido: Procesos estocásticos; Cálculo de Itô; Procesos gaussianos; Seguridad y tratado de estrategias ; Principio del valor de la martingala; Modelo de Black-Scholes; Modelos estructurales gaussianos; Probabilidad y medida; Integral de Lebesgue y expectativas; Ecuación de Heat.

Kaydedildi:
Detaylı Bibliyografya
Yazar: Nielsen, Lars Tyge (autor)
Materyal Türü: Kitap
Dil:İngilizce
Baskı/Yayın Bilgisi: Oxford, EUA : Oxford University, 1999, c1999
Konular:
Etiketler: Etiketle
Etiket eklenmemiş, İlk siz ekleyin!
Detaylı Erişim Bilgileri IT1
Yer Numarası:
332. 63228 NIE
Ejemplar 0500068043
Disponible
Préstamo 7 días a 90
Koleksiyon:
Colección General
Notlar:
Ubicar en Nivel 1 Área de Colección General