Continuous Martingales and Brownian Motion /
Libro de probabilidad. Contenido: Introducción; Martingalas; Procesos de Markov; Integración estocástica; Representación de martingalas; Hora media local; Generadores y tiempo de inversión; Teorema de Girsanov y aplicación; Ecuaciones diferenciales estocásticas; Funciones aditivas de movimiento brow...
Salvato in:
| Autore principale: | |
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| Altri autori: | |
| Natura: | Libro |
| Lingua: | inglese |
| Pubblicazione: |
Berlín, Alemania :
Springer,
2001, c1999
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| Edizione: | 3a edición |
| Serie: | (Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften ;
293) (Comprehensive Studies in Mathematics ; 293) |
| Soggetti: | |
| Tags: |
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| Collocazione: |
519. 287 REV
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| Ejemplar 0500060438 |
Disponible
Préstamo 7 días a 90
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Collezione:
Colección General
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Note:
Ubicar en Nivel 2 Norte Área de Colección General
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