Continuous Martingales and Brownian Motion /
Libro de probabilidad. Contenido: Introducción; Martingalas; Procesos de Markov; Integración estocástica; Representación de martingalas; Hora media local; Generadores y tiempo de inversión; Teorema de Girsanov y aplicación; Ecuaciones diferenciales estocásticas; Funciones aditivas de movimiento brow...
| Autor principal: | |
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| Otros autores: | |
| Formato: | Libro |
| Idioma: | Inglés |
| Publicado: |
Berlín, Alemania :
Springer,
2001, c1999
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| Edición: | 3a edición |
| Colección: | (Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften ;
293) (Comprehensive Studies in Mathematics ; 293) |
| Temas: |
| Código Dewey: |
519. 287 REV
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| Ejemplar 0500060438 |
Disponible
Préstamo 7 días a 90
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Colección:
Colección General
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Notas:
Ubicar en Nivel 1 Área de Colección General
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