Essentials of Time Series for Financial Applications /
Contenido: 1. Modelo de regresión lineal; 2. Media móvil autorregresiva (ARMA): modelos y sus aplicaciones prácticas; 3. Modelos de media móvil autorregresiva vectorial (VARMA); 4. Raíces unitarias y conitegración; 5. Modelos heterocedásticos condicionales de factor único, ARCH y GARCH; 6. Modelos d...
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| Autore principale: | |
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| Altri autori: | |
| Natura: | Libro |
| Lingua: | inglese |
| Pubblicazione: |
San Diego, EUA :
Elsevier : Academic Press,
2018, c2018
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| Soggetti: | |
| Accesso online: | Ver documento en línea |
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