Essentials of Time Series for Financial Applications /

Contenido: 1. Modelo de regresión lineal; 2. Media móvil autorregresiva (ARMA): modelos y sus aplicaciones prácticas; 3. Modelos de media móvil autorregresiva vectorial (VARMA); 4. Raíces unitarias y conitegración; 5. Modelos heterocedásticos condicionales de factor único, ARCH y GARCH; 6. Modelos d...

Πλήρης περιγραφή

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής

Κύριος συγγραφέας:	Guidolin, Massimo (autor)
Άλλοι συγγραφείς:	Pedio, Manuela (autor) (autor)
Μορφή:	Βιβλίο
Γλώσσα:	Αγγλικά
Έκδοση:	San Diego, EUA : Elsevier : Academic Press, 2018, c2018
Θέματα:	Series de Tiempo - > Tema Principal Series (Matemáticas) Modelos Matemáticos Sistemas Lineales Sistemas No Lineales Finanzas - > Tema Principal Matemáticas Financieras
Διαθέσιμο Online:	Ver documento en línea
Ετικέτες:	Προσθήκη ετικέτας Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!