Essentials of Time Series for Financial Applications /

Contenido: 1. Modelo de regresión lineal; 2. Media móvil autorregresiva (ARMA): modelos y sus aplicaciones prácticas; 3. Modelos de media móvil autorregresiva vectorial (VARMA); 4. Raíces unitarias y conitegración; 5. Modelos heterocedásticos condicionales de factor único, ARCH y GARCH; 6. Modelos d...

Descripció completa

Dades bibliogràfiques

Autor principal:	Guidolin, Massimo (autor)
Altres autors:	Pedio, Manuela (autor)
Format:	Llibre
Idioma:	anglès
Publicat:	San Diego, EUA : Elsevier : Academic Press, 2018, c2018
Matèries:	Series de Tiempo - > Tema Principal Series (Matemáticas) Modelos Matemáticos Sistemas Lineales Sistemas No Lineales Finanzas - > Tema Principal Matemáticas Financieras
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