Essentials of Time Series for Financial Applications - Guidolin, Massimo (Elsevier : Academic Press)
Contenido: 1. Modelo de regresión lineal; 2. Media móvil autorregresiva (ARMA): modelos y sus aplicaciones prácticas; 3. Modelos de media móvil autorregresiva vectorial (VARMA); 4. Raíces unitarias y conitegración; 5. Modelos heterocedásticos condicionales de factor único, ARCH y GARCH; 6. Modelos de correlación condicional y de GARCH multivariada; 7. Modelos heterocedásticos multifactoriales, volatilidad estocástica; 8. Modelos con roturas, cambios de régimen recurrente y no-linelidades; 9. Modelos de cambio Markov; 10. Volatilidad y covarianza realizadas.