Essentials of Time Series for Financial Applications /
Contenido: 1. Modelo de regresión lineal; 2. Media móvil autorregresiva (ARMA): modelos y sus aplicaciones prácticas; 3. Modelos de media móvil autorregresiva vectorial (VARMA); 4. Raíces unitarias y conitegración; 5. Modelos heterocedásticos condicionales de factor único, ARCH y GARCH; 6. Modelos d...
שמור ב:
| מחבר ראשי: | |
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| מחברים אחרים: | |
| פורמט: | ספר |
| שפה: | אנגלית |
| יצא לאור: |
San Diego, EUA :
Elsevier : Academic Press,
2018, c2018
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| נושאים: | |
| גישה מקוונת: | Ver documento en línea |
| תגים: |
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| סיכום: | Contenido: 1. Modelo de regresión lineal; 2. Media móvil autorregresiva (ARMA): modelos y sus aplicaciones prácticas; 3. Modelos de media móvil autorregresiva vectorial (VARMA); 4. Raíces unitarias y conitegración; 5. Modelos heterocedásticos condicionales de factor único, ARCH y GARCH; 6. Modelos de correlación condicional y de GARCH multivariada; 7. Modelos heterocedásticos multifactoriales, volatilidad estocástica; 8. Modelos con roturas, cambios de régimen recurrente y no-linelidades; 9. Modelos de cambio Markov; 10. Volatilidad y covarianza realizadas. |
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| תיאור פיזי: | 1 libro electrónico en línea (XVI, 417 p.) 1 recurso en línea |
| קהל: | 2021 BO Licenciatura en Administración Financiera |
| ISSN: | 9780128134108 |
| גישה: | Licencias ilimitadas |