Essentials of Time Series for Financial Applications /
Contenido: 1. Modelo de regresión lineal; 2. Media móvil autorregresiva (ARMA): modelos y sus aplicaciones prácticas; 3. Modelos de media móvil autorregresiva vectorial (VARMA); 4. Raíces unitarias y conitegración; 5. Modelos heterocedásticos condicionales de factor único, ARCH y GARCH; 6. Modelos d...
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| Otros autores: | |
| Formato: | Libro |
| Idioma: | Inglés |
| Publicado: |
San Diego, EUA :
Elsevier : Academic Press,
2018, c2018
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| Acceso en línea: | Ver documento en línea |
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| Resumen: | Contenido: 1. Modelo de regresión lineal; 2. Media móvil autorregresiva (ARMA): modelos y sus aplicaciones prácticas; 3. Modelos de media móvil autorregresiva vectorial (VARMA); 4. Raíces unitarias y conitegración; 5. Modelos heterocedásticos condicionales de factor único, ARCH y GARCH; 6. Modelos de correlación condicional y de GARCH multivariada; 7. Modelos heterocedásticos multifactoriales, volatilidad estocástica; 8. Modelos con roturas, cambios de régimen recurrente y no-linelidades; 9. Modelos de cambio Markov; 10. Volatilidad y covarianza realizadas. |
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| Descripción física: | 1 libro electrónico en línea (XVI, 417 p.) 1 recurso en línea |
| Público: | 2021 BO Licenciatura en Administración Financiera |
| ISSN: | 9780128134108 |
| Acceso: | Licencias ilimitadas |