Essentials of Time Series for Financial Applications /
Contenido: 1. Modelo de regresión lineal; 2. Media móvil autorregresiva (ARMA): modelos y sus aplicaciones prácticas; 3. Modelos de media móvil autorregresiva vectorial (VARMA); 4. Raíces unitarias y conitegración; 5. Modelos heterocedásticos condicionales de factor único, ARCH y GARCH; 6. Modelos d...
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| Autor principal: | |
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| Altres autors: | |
| Format: | Llibre |
| Idioma: | anglès |
| Publicat: |
San Diego, EUA :
Elsevier : Academic Press,
2018, c2018
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