Essentials of Time Series for Financial Applications /
Contenido: 1. Modelo de regresión lineal; 2. Media móvil autorregresiva (ARMA): modelos y sus aplicaciones prácticas; 3. Modelos de media móvil autorregresiva vectorial (VARMA); 4. Raíces unitarias y conitegración; 5. Modelos heterocedásticos condicionales de factor único, ARCH y GARCH; 6. Modelos d...
Đã lưu trong:
| Tác giả chính: | |
|---|---|
| Tác giả khác: | |
| Định dạng: | Sách |
| Ngôn ngữ: | Tiếng Anh |
| Được phát hành: |
San Diego, EUA :
Elsevier : Academic Press,
2018, c2018
|
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | Ver documento en línea |
| Các nhãn: |
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|
Internet
Ver documento en línea| Số hiệu: |
332. 0151 GUI
|
||
|---|---|---|---|
| Ejemplar 419429-1 |
Disponible
Préstamo en línea
|
Bộ sưu tập:
Libros electrónicos en línea
|
Ghi chú:
Consultar en línea
|