An Introduction to Exotic Option Pricing /
Desde un enfoque de matemáticas aplicadas, el autor explica cómo utilizar técnicas simples para determinar precio de varias opciones dentro del marco Black-Scholes: dual-expiry, arco iris multi-activo, barrera, lookback y opciones asiáticas, utilizando métodos como el principio replicación estática,...
Guardado en:
| Hovedforfatter: | |
|---|---|
| Format: | Bog |
| Sprog: | engelsk |
| Udgivet: |
Boca Ratón, EUA :
Chapman and Hall : CRC Press,
2012, c2012
|
| Serier: | (Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series)
|
| Fag: | |
| Tags: |
Ingen Tags, Vær først til at tagge denne postø!
|
Vær først til at give en kommentarø!