An Introduction to Exotic Option Pricing /
Desde un enfoque de matemáticas aplicadas, el autor explica cómo utilizar técnicas simples para determinar precio de varias opciones dentro del marco Black-Scholes: dual-expiry, arco iris multi-activo, barrera, lookback y opciones asiáticas, utilizando métodos como el principio replicación estática,...
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| Autor principal: | |
|---|---|
| Format: | Llibre |
| Idioma: | anglès |
| Publicat: |
Boca Ratón, EUA :
Chapman and Hall : CRC Press,
2012, c2012
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| Col·lecció: | (Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series)
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| Matèries: | |
| Etiquetes: |
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MARC
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| 100 | |a Buchen, Peter |e (autor) | ||
| 245 | 1 | 3 | |a An Introduction to Exotic Option Pricing / |c P. Buchen |
| 264 | 4 | |a Boca Ratón, EUA : |b Chapman and Hall : |b CRC Press, |c 2012, c2012 | |
| 300 | |a XVII, 278 p. | ||
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| 440 | 1 | |a (Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series) | |
| 520 | |a Desde un enfoque de matemáticas aplicadas, el autor explica cómo utilizar técnicas simples para determinar precio de varias opciones dentro del marco Black-Scholes: dual-expiry, arco iris multi-activo, barrera, lookback y opciones asiáticas, utilizando métodos como el principio replicación estática, el teorema del cambio gaussiano y el método de las imágenes. | ||
| 521 | |a 2016 BO Licenciatura en Ingeniería Financiera | ||
| 649 | |a XX | ||
| 650 | |a Precio de Mercado - |x Tema Principal | ||
| 650 | |a Opciones (Finanzas) - |x Tema Principal | ||
| 650 | |a Derivados Financieros | ||
| 650 | |a Acciones (Títulos, Valores) | ||
| 650 | |a Instrumentos Financieros | ||
| 650 | |a Mercado de Valores | ||
| 650 | |a Especulación (Economía) - |x Tema Principal | ||
| 650 | |a Sistema Financiero | ||
| 650 | |a Finanzas | ||
| 650 | |a Aplicaciones de Gauss | ||
| 650 | |a Estática Económica | ||
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| 650 | |a Economía | ||
| 910 | |a Fondo General | ||
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