An Introduction to Exotic Option Pricing /
Desde un enfoque de matemáticas aplicadas, el autor explica cómo utilizar técnicas simples para determinar precio de varias opciones dentro del marco Black-Scholes: dual-expiry, arco iris multi-activo, barrera, lookback y opciones asiáticas, utilizando métodos como el principio replicación estática,...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
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| Médium: | Kniha |
| Jazyk: | angličtina |
| Vydáno: |
Boca Ratón, EUA :
Chapman and Hall : CRC Press,
2012, c2012
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| Edice: | (Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series)
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| Témata: | |
| Tagy: |
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| Shrnutí: | Desde un enfoque de matemáticas aplicadas, el autor explica cómo utilizar técnicas simples para determinar precio de varias opciones dentro del marco Black-Scholes: dual-expiry, arco iris multi-activo, barrera, lookback y opciones asiáticas, utilizando métodos como el principio replicación estática, el teorema del cambio gaussiano y el método de las imágenes. |
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| Fyzický popis: | XVII, 278 p. |
| Uživatelské určení: | 2016 BO Licenciatura en Ingeniería Financiera |
| ISBN: | 978-1-4200-9100-7 |