An Introduction to Exotic Option Pricing - Buchen, Peter ((Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series))
Desde un enfoque de matemáticas aplicadas, el autor explica cómo utilizar técnicas simples para determinar precio de varias opciones dentro del marco Black-Scholes: dual-expiry, arco iris multi-activo, barrera, lookback y opciones asiáticas, utilizando métodos como el principio replicación estática, el teorema del cambio gaussiano y el método de las imágenes.