An Introduction to Exotic Option Pricing /

Desde un enfoque de matemáticas aplicadas, el autor explica cómo utilizar técnicas simples para determinar precio de varias opciones dentro del marco Black-Scholes: dual-expiry, arco iris multi-activo, barrera, lookback y opciones asiáticas, utilizando métodos como el principio replicación estática,...

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Detalles Bibliográficos
Autor Principal:	Buchen, Peter (autor)
Formato:	Libro
Idioma:	inglés
Publicado:	Boca Ratón, EUA : Chapman and Hall : CRC Press, 2012, c2012
Series:	(Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series)
Temas:	Precio de Mercado - > Tema Principal Opciones (Finanzas) - > Tema Principal Derivados Financieros Acciones (Títulos, Valores) Instrumentos Financieros Mercado de Valores Especulación (Economía) - > Tema Principal Sistema Financiero Finanzas Aplicaciones de Gauss Estática Económica Matemáticas Aplicadas - > Tema Principal Economía
Etiquetas:	Engadir etiqueta Sen Etiquetas, Sexa o primeiro en etiquetar este rexistro!

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