An Introduction to Exotic Option Pricing /
Desde un enfoque de matemáticas aplicadas, el autor explica cómo utilizar técnicas simples para determinar precio de varias opciones dentro del marco Black-Scholes: dual-expiry, arco iris multi-activo, barrera, lookback y opciones asiáticas, utilizando métodos como el principio replicación estática,...
Պահպանված է:
| Հիմնական հեղինակ: | |
|---|---|
| Ձևաչափ: | Գիրք |
| Լեզու: | անգլերեն |
| Հրապարակվել է: |
Boca Ratón, EUA :
Chapman and Hall : CRC Press,
2012, c2012
|
| Շարք: | (Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series)
|
| Խորագրեր: | |
| Ցուցիչներ: |
Չկան պիտակներ, Եղեք առաջինը, ով նշում է այս գրառումը!
|
Նմանատիպ նյութեր: An Introduction to Exotic Option Pricing /
- The Mathematics of Options : Quantifying Derivative Price, Payoff, Probability, and Risk /
- Futuros y opciones financieras : una introducción /
- Financial Risk Management and Derivative Instruments /
- Fundamentals of Financial Instruments : An Introduction to Stocks, Bonds, Foreign Exchange, and Derivatives /
- Productos derivados financieros : instrumentos, valuación y cobertura de riesgos /
- Modeling Fixed-Income Securities and Interest Rate Options /