Statistical Methods for Financial Engineering /

Contenido: 1) Modelo de Black-Scholes; 2) Multivariante del modelo de Black-Scholes; 3) Discusión del modelo de Black-Scholes; 4) Medidas de riesgo y rendimiento; 5) Modelización de tasas de interés; 6) Modelos de Lévy; 7) Modelos de volatilidad estocástica; 8) Copulas y aplicaciones; 9) Filtración;...

Descripció completa

Dades bibliogràfiques

Autor principal:	Rémillard, Bruno (autor)
Format:	Llibre
Idioma:	anglès
Publicat:	Boca Ratón, EUA : CRC Press, 2013, c2013 Birmingham, EUA : EBSCOhost [distribución], 2013
Matèries:	Flujo Monetario Precios Acciones (Títulos, Valores) Riesgo Financiero Modelo de Black-Scholes Procesos Estocásticos Estadística - > Metodología - > Tema Principal Ingeniería Financiera - > Tema Principal Finanzas Economía
Accés en línia:	Ver documento en línea
Etiquetes:	Afegir etiqueta Sense etiquetes, Sigues el primer a etiquetar aquest registre!