Risk-Neutral Valuation : Pricing and Hedging of Financial Derivatives /
Obra donde se explica la teoría probabilística detrás del principio de valoración neutral del riesgo: los procesos estocásticos discretos y continuos, con especial énfasis en martingalas.
Guardado en:
| Hovedforfatter: | |
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| Andre forfattere: | |
| Format: | Bog |
| Sprog: | engelsk |
| Udgivet: |
Londres, Inglaterra :
Springer,
2010, c2010
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| Udgivelse: | 2a edición |
| Serier: | (Springer Finance)
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| Fag: | |
| Tags: |
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| Klassifikationsnummer: |
332. 63221 BIN
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| Ejemplar 0500272593 |
Disponible
Préstamo 7 días a 90
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Colección:
Colección General
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Kommentarer:
Ubicar en Nivel 1 Área de Colección General
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