Modelos estocásticos de mercados financieros /

Contenido: Introducción; 1) Modelos de tiempo discreto; 2) Modelos de tiempo continuo; 3) Modelos telegráficos.

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Detalhes bibliográficos
Autor principal: Ratanov, Nikita (autor)
Formato: Livro
Idioma:espanhol
Publicado em: Bogotá, Colombia : Universidad del Rosario, Facultad de Economía, 2009, c2009
Colecção:(Lecciones Facultad de Economía)
Assuntos:
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Detalhes do Exemplar IT1
Área/Cota:
332. 0151923 RAT
Ejemplar 0500192972
Disponible
Préstamo 7 días a 90
Coleção:
Colección General
Observações:
Ubicar en Nivel 1 Área de Colección General