Modelos estocásticos de mercados financieros /

Contenido: Introducción; 1) Modelos de tiempo discreto; 2) Modelos de tiempo continuo; 3) Modelos telegráficos.

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Ratanov, Nikita (autor)
Formato: Libro
Idioma:Español
Publicado: Bogotá, Colombia : Universidad del Rosario, Facultad de Economía, 2009, c2009
Colección:(Lecciones Facultad de Economía)
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