Modelos estocásticos de mercados financieros /
Contenido: Introducción; 1) Modelos de tiempo discreto; 2) Modelos de tiempo continuo; 3) Modelos telegráficos.
Guardat en:
| Autor principal: | |
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| Format: | Llibre |
| Idioma: | espanyol |
| Publicat: |
Bogotá, Colombia :
Universidad del Rosario, Facultad de Economía,
2009, c2009
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| Col·lecció: | (Lecciones Facultad de Economía)
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| Matèries: | |
| Etiquetes: |
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| Signatura: |
332. 0151923 RAT
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| Ejemplar 0500192972 |
Disponible
Préstamo 7 días a 90
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Col·lecció:
Colección General
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Notes:
Ubicar en Nivel 1 Área de Colección General
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