Modelos estocásticos de mercados financieros /

Contenido: Introducción; 1) Modelos de tiempo discreto; 2) Modelos de tiempo continuo; 3) Modelos telegráficos.

Uloženo v:
Podrobná bibliografie
Hlavní autor: Ratanov, Nikita (autor)
Médium: Kniha
Jazyk:španělština
Vydáno: Bogotá, Colombia : Universidad del Rosario, Facultad de Economía, 2009, c2009
Edice:(Lecciones Facultad de Economía)
Témata:
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Informace o exemplářích z: IT1
Signatura:
332. 0151923 RAT
Ejemplar 0500192972
Disponible
Préstamo 7 días a 90
Sbírka:
Colección General
Poznámky:
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