Modelos estocásticos de mercados financieros /

Contenido: Introducción; 1) Modelos de tiempo discreto; 2) Modelos de tiempo continuo; 3) Modelos telegráficos.

Gorde:
Xehetasun bibliografikoak
Egile nagusia: Ratanov, Nikita (autor)
Formatua: Liburua
Hizkuntza:gaztelania
Argitaratua: Bogotá, Colombia : Universidad del Rosario, Facultad de Economía, 2009, c2009
Saila:(Lecciones Facultad de Economía)
Gaiak:
Etiketak: Etiketa erantsi
Etiketarik gabe, Izan zaitez lehena erregistro honi etiketa jartzen!
Deskribapena
Gaia:Contenido: Introducción; 1) Modelos de tiempo discreto; 2) Modelos de tiempo continuo; 3) Modelos telegráficos.
Deskribapen fisikoa:146 p.
ISBN:978-958-8378-66-4