Modelos estocásticos de mercados financieros /
Contenido: Introducción; 1) Modelos de tiempo discreto; 2) Modelos de tiempo continuo; 3) Modelos telegráficos.
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Libro |
| Idioma: | Español |
| Publicado: |
Bogotá, Colombia :
Universidad del Rosario, Facultad de Economía,
2009, c2009
|
| Colección: | (Lecciones Facultad de Economía)
|
| Temas: | |
| Etiquetas: |
Sin etiquetas, Sé el primero en etiquetar este registro!
|
| Resumen: | Contenido: Introducción; 1) Modelos de tiempo discreto; 2) Modelos de tiempo continuo; 3) Modelos telegráficos. |
|---|---|
| Descripción física: | 146 p. |
| ISBN: | 978-958-8378-66-4 |