Modelos estocásticos de mercados financieros /
Contenido: Introducción; 1) Modelos de tiempo discreto; 2) Modelos de tiempo continuo; 3) Modelos telegráficos.
Gardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Formato: | Libro |
| Idioma: | Lingua castelá |
| Publicado: |
Bogotá, Colombia :
Universidad del Rosario, Facultad de Economía,
2009, c2009
|
| Series: | (Lecciones Facultad de Economía)
|
| Temas: | |
| Etiquetas: |
Sen Etiquetas, Sexa o primeiro en etiquetar este rexistro!
|
| Número de Clasificación: |
332. 0151923 RAT
|
||
|---|---|---|---|
| Ejemplar 0500192972 |
Disponible
Préstamo 7 días a 90
|
Colección:
Colección General
|
Notas:
Ubicar en Nivel 1 Área de Colección General
|