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Introductiuon to Stochastic Calculus with Applications /

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Contenido: 1. Preliminares de cálculo; 2. Conceptos de teoría de la probabilidad; 3. Procesos estocásticos básicos; 4. Cálculo de movimiento browniano; 5. Ecuaciones diferenciales estocásticas; 6. Procesos de Difusión; 7. Martingalas; 8. Cálculo para semimartingalas; 9. Procesos de salto puro; 10. C...

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Salvato in:
Autore principale: Klebaner, Fima C. (autor)
Natura: Libro
Lingua:inglese
Pubblicazione: Londres, Inglaterra : Imperial College, 2001, c1998
Soggetti:
Cálculo de Itô
Cálculo Estocástico
Martingalas (Matemáticas)
Movimiento Browniano
Recorridos Aleatorios (Matemáticas)
Ecuaciones Diferenciales Estocásticas
Procesos de Poisson
Procesos de Difusión
Procesos Estocásticos - > Tema Principal
Probabilidad - > Teoría
Matemáticas de Ingeniería
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