Brownian Motion: A Guide to Random Processes and Stochastic Calculus /

Contiene: 1) Lo nuevo de Robert Brown; 2) El movimiento browniano como proceso gaussiano; 3) Construcciones del movimiento browniano; 3) El modelo canónico; 4) El modelo canónico; 5) El movimiento browniano como martingalas; 6) El movimiento browniano como proceso de Markov; 7) Movimiento browniano...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Schilling, René L. (autor)
Formato:	Libro
Idioma:	Inglés
Publicado:	Berlín, Alemania : De Gruyter Brill, 2021, c2021
Edición:	3a edición
Temas:	Movimiento Browniano - > Tema Principal Procesos de Difusión Métodos Iterativos (Matemáticas) Integrales Estocásticas Ecuaciones Diferenciales Estocásticas Cálculo Estocástico Análisis Estocástico Martingalas (Matemáticas) Procesos de Markov Procesos Estocásticos - > Tema Principal Probabilidad Matemáticas
Acceso en línea:	Ver documento en línea
Etiquetas:	Agrega una etiqueta Sin etiquetas, Sé el primero en etiquetar este registro!