Introductiuon to Stochastic Calculus with Applications /
Contenido: 1. Preliminares de cálculo; 2. Conceptos de teoría de la probabilidad; 3. Procesos estocásticos básicos; 4. Cálculo de movimiento browniano; 5. Ecuaciones diferenciales estocásticas; 6. Procesos de Difusión; 7. Martingalas; 8. Cálculo para semimartingalas; 9. Procesos de salto puro; 10. C...
Պահպանված է:
| Հիմնական հեղինակ: | |
|---|---|
| Ձևաչափ: | Գիրք |
| Լեզու: | անգլերեն |
| Հրապարակվել է: |
Londres, Inglaterra :
Imperial College,
2001, c1998
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| Խորագրեր: | |
| Ցուցիչներ: |
Չկան պիտակներ, Եղեք առաջինը, ով նշում է այս գրառումը!
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MARC
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| 520 | |a Contenido: 1. Preliminares de cálculo; 2. Conceptos de teoría de la probabilidad; 3. Procesos estocásticos básicos; 4. Cálculo de movimiento browniano; 5. Ecuaciones diferenciales estocásticas; 6. Procesos de Difusión; 7. Martingalas; 8. Cálculo para semimartingalas; 9. Procesos de salto puro; 10. Cambio de medida de la probabilidad; 11. Aplicaciones en finanzas; 12. Aplicaciones en biología; 13. Aplicaciones en la ingeniería y la física. | ||
| 649 | |a XX | ||
| 650 | |a Cálculo de Itô | ||
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| 650 | |a Movimiento Browniano | ||
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