Introductiuon to Stochastic Calculus with Applications /

Contenido: 1. Preliminares de cálculo; 2. Conceptos de teoría de la probabilidad; 3. Procesos estocásticos básicos; 4. Cálculo de movimiento browniano; 5. Ecuaciones diferenciales estocásticas; 6. Procesos de Difusión; 7. Martingalas; 8. Cálculo para semimartingalas; 9. Procesos de salto puro; 10. C...

Descripció completa

Dades bibliogràfiques

Autor principal:	Klebaner, Fima C. (autor)
Format:	Llibre
Idioma:	anglès
Publicat:	Londres, Inglaterra : Imperial College, 2001, c1998
Matèries:	Cálculo de Itô Cálculo Estocástico Martingalas (Matemáticas) Movimiento Browniano Recorridos Aleatorios (Matemáticas) Ecuaciones Diferenciales Estocásticas Procesos de Poisson Procesos de Difusión Procesos Estocásticos - > Tema Principal Probabilidad - > Teoría Matemáticas de Ingeniería
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