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Introductiuon to Stochastic Calculus with Applications /

Čájet eará veršuvnnaid (1)

Contenido: 1. Preliminares de cálculo; 2. Conceptos de teoría de la probabilidad; 3. Procesos estocásticos básicos; 4. Cálculo de movimiento browniano; 5. Ecuaciones diferenciales estocásticas; 6. Procesos de Difusión; 7. Martingalas; 8. Cálculo para semimartingalas; 9. Procesos de salto puro; 10. C...

Olles dieđut

Furkejuvvon:
Váldodahkki: Klebaner, Fima C. (autor)
Materiálatiipa: Girji
Giella:eaŋgalasgiella
Almmustuhtton: Londres, Inglaterra : Imperial College, 2001, c1998
Fáttát:
Cálculo de Itô
Cálculo Estocástico
Martingalas (Matemáticas)
Movimiento Browniano
Recorridos Aleatorios (Matemáticas)
Ecuaciones Diferenciales Estocásticas
Procesos de Poisson
Procesos de Difusión
Procesos Estocásticos - > Tema Principal
Probabilidad - > Teoría
Matemáticas de Ingeniería
Fáddágilkorat: Lasit fáddágilkoriid
Eai fáddágilkorat, Lasit vuosttaš fáddágilkora!
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Introductiuon to Stochastic Calculus with Applications / Dahkki Klebaner, Fima C.

Almmustuhtton 2012, c2012
Girji
Čájet buot veršuvnnaid (2)

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